PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLU с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVLU с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

DVLU и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVLU и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVLU и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		-2.52%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, DVLU показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

DVLU

1 день
1.77%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
3.40%
1 год
23.57%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с VOEDVLU с SPHQDVLU с XMMO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий DVLU и FDL

DVLU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

DVLU vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLUFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.43

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.00

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.77

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

7.07

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLU vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLUFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.43

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.97

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между DVLU и FDL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и FDL

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.70%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок DVLU и FDL

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

DVLUFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-65.93%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-11.58%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-16.46%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-1.21%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-9.72%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.90%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и FDL

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVLUFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

2.71%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

8.23%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

14.94%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

14.32%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

17.09%

+8.91%