Сравнение DVLU с CVAR

С начала года, DVLU показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у CVAR с доходностью -0.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DVLU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа CVAR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и CVAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DVLU и CVAR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности CVAR в 1.54%

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и CVAR.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Cultivar ETF (CVAR) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.