Сравнение DVLT с USD
DVLT (Datavault AI Inc) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 5 years, DVLT returned -90.76%/yr vs 67.80%/yr for USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVLT и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVLT показывает доходность -26.01%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.
DVLT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.58%
- С начала года
- -26.01%
- 6 месяцев
- -74.06%
- 1 год
- -47.04%
- 3 года*
- -86.15%
- 5 лет*
- -90.76%
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам DVLT и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLT Datavault AI Inc | -26.01% | -68.19% | -88.31% | -98.92% | -92.24% | -60.73% | -70.98% | -82.16% | -27.23% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -33.51% |
Correlation
The correlation between DVLT and USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLT vs. USD — Ранг доходности на риск
DVLT
USD
Сравнение DVLT c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVLT | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.48 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 7.94 | -8.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 22.96 | -23.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVLT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 4.12 | -4.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.89 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.49 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок DVLT и USD
Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVLT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.63% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.38% | -31.80% | -55.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.89% | -64.46% | -35.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -77.85% | -22.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -6.07% | -93.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.51% | -32.35% | -58.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.26% | 10.98% | +50.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLT и USD
Datavault AI Inc (DVLT) имеет более высокую волатильность в 33.17% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.29%. Это указывает на то, что DVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVLT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.17% | 21.29% | +11.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.67% | 46.74% | +62.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.72% | 61.28% | +145.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.53% | 76.56% | +115.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.55% | 69.24% | +97.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLT и USD
DVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLT Datavault AI Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
DVLT and USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVLT has higher volatility (33.17%) compared to USD (21.29%). In terms of maximum drawdown, DVLT dropped -100.00% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVLT и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор