Сравнение DVLT с USD
DVLT (Datavault AI Inc) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 5 years, DVLT returned -90.56%/yr vs 61.69%/yr for USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVLT и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVLT показывает доходность -42.02%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%.
DVLT
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- -50.38%
- С начала года
- -42.02%
- 1 год
- -36.47%
- 3 года*
- -87.33%
- 5 лет*
- -90.56%
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам DVLT и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLT Datavault AI Inc | -42.02% | -68.19% | -88.31% | -98.92% | -92.24% | -60.73% | -70.98% | -82.16% | -31.60% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -36.25% |
Correlation
The correlation between DVLT and USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLT vs. USD — Ранг доходности на риск
DVLT
USD
Сравнение DVLT c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVLT | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.42 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 8.81 | -9.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVLT и USD
Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVLT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.63% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.18% | -31.80% | -58.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -64.46% | -35.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -77.85% | -22.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -24.58% | -75.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -32.25% | -58.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.49% | 12.32% | +54.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLT и USD
Текущая волатильность для Datavault AI Inc (DVLT) составляет 25.82%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что DVLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVLT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.82% | 30.75% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.97% | 58.47% | +23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.16% | 71.05% | +135.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.85% | 78.28% | +114.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.70% | 70.10% | +95.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLT и USD
DVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLT Datavault AI Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
DVLT and USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to DVLT (25.82%). In terms of maximum drawdown, DVLT dropped -100.00% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVLT и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор