PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLT с RARE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DVLT с RARE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVLT (Datavault AI Inc) and RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.) are both stocks. DVLT operates in Software - Infrastructure (Technology), while RARE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, DVLT returned -90.76%/yr vs -24.04%/yr for RARE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DVLT и RARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datavault AI Inc (DVLT) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVLT показывает доходность -26.01%, что значительно ниже, чем у RARE с доходностью 1.35%.

DVLT

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.58%
С начала года
-26.01%
6 месяцев
-74.06%
1 год
-47.04%
3 года*
-86.15%
5 лет*
-90.76%
10 лет*
—

RARE

1 день
4.02%
1 месяц
-6.80%
С начала года
1.35%
6 месяцев
-36.21%
1 год
-36.33%
3 года*
-23.10%
5 лет*
-24.04%
10 лет*
-10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVLT и RARE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVLT
Datavault AI Inc		-26.01%-68.19%-88.31%-98.92%-92.24%-60.73%-70.98%-82.16%-27.23%
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		1.35%-45.33%-12.02%3.22%-44.90%-39.25%224.12%-1.77%-44.06%

Correlation

The correlation between DVLT and RARE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVLT:

$268.05M

RARE:

$2.34B

EPS

DVLT:

-$0.55

RARE:

-$6.11

Коэффициент P/S

DVLT:

2.66

RARE:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

DVLT:

$39.38M

RARE:

$669.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

DVLT:

$15.77M

RARE:

$559.44M

EBITDA (12 мес.)

DVLT:

-$70.96M

RARE:

-$522.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Datavault AI Inc

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Часто сравнивают с DVLT:
DVLT с ORISDVLT с SPYIDVLT с RDWDVLT с VUGDVLT с CANDVLT с LTRNDVLT с LEU
Часто сравнивают с RARE:
RARE с REMXRARE с IOVARARE с SANARARE с BTURARE с RCLRARE с ROKURARE с SMH

Доходность на риск

DVLT vs. RARE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLT
Ранг доходности на риск DVLT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RARE
Ранг доходности на риск RARE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RARE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RARE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RARE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RARE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RARE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLT c RARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLTRAREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.52

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-0.28

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.95

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.66

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-1.07

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLT vs. RARE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLT на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа RARE равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLT и RARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLTRAREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.08

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DVLT и RARE

Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RARE в -89.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и RARE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVLTRAREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-89.57%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.38%

-55.36%

-32.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.89%

-68.83%

-31.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-82.02%

-17.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-86.86%

-13.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.51%

-54.75%

-35.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.26%

33.97%

+27.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLT и RARE

Datavault AI Inc (DVLT) имеет более высокую волатильность в 33.17% по сравнению с Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что DVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVLTRAREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.17%

14.50%

+18.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.67%

67.62%

+42.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

206.72%

70.03%

+136.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

192.53%

53.98%

+138.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.55%

55.35%

+111.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLT и RARE

Ни DVLT, ни RARE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVLT и RARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datavault AI Inc и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
917.00K
136.00M
(DVLT) Общая выручка
(RARE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DVLT and RARE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVLT has higher volatility (33.17%) compared to RARE (14.50%). In terms of maximum drawdown, DVLT dropped -100.00% vs RARE's -89.57%.

DVLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVLT и RARE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор