Сравнение DVLT с SPYI
DVLT (Datavault AI Inc) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, DVLT returned -87.70%/yr vs 15.13%/yr for SPYI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVLT и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVLT показывает доходность -46.08%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.49%.
DVLT
- 1 день
- -7.78%
- 1 месяц
- -26.71%
- С начала года
- -46.08%
- 6 месяцев
- -55.80%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- -87.70%
- 5 лет*
- -91.17%
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVLT и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DVLT Datavault AI Inc | -46.08% | -68.19% | -88.31% | -98.92% | -83.43% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.49% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between DVLT and SPYI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLT vs. SPYI — Ранг доходности на риск
DVLT
SPYI
Сравнение DVLT c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVLT | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.36 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 11.69 | -12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVLT и SPYI
Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVLT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -16.47% | -83.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.72% | -7.72% | -82.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -16.47% | -83.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.55% | -97.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.60% | -1.81% | -88.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.89% | 1.55% | +61.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLT и SPYI
Datavault AI Inc (DVLT) имеет более высокую волатильность в 27.40% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что DVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVLT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.40% | 4.26% | +23.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.78% | 8.28% | +99.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.26% | 10.32% | +195.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.66% | 13.01% | +179.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.12% | 13.01% | +153.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLT и SPYI
DVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVLT Datavault AI Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.02% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
DVLT and SPYI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVLT has higher volatility (27.40%) compared to SPYI (4.26%). In terms of maximum drawdown, DVLT dropped -100.00% vs SPYI's -16.47%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVLT и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор