PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLT с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVLT с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datavault AI Inc (DVLT) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DVLT и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datavault AI Inc (DVLT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVLT и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVLT
Datavault AI Inc		7.53%-68.19%-88.31%-98.92%-92.24%-60.73%-70.98%-82.16%-27.23%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-12.44%

Доходность по периодам

С начала года, DVLT показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

DVLT

1 день
9.72%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.53%
6 месяцев
-48.44%
1 год
-12.25%
3 года*
-85.64%
5 лет*
-89.13%
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Datavault AI Inc

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с DVLT:
DVLT с SPYIDVLT с ORISDVLT с CANDVLT с RDWDVLT с RAREDVLT с LTRNDVLT с LEU
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

DVLT vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLT
Ранг доходности на риск DVLT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLT c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLTVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.82

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.32

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.19

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

4.15

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLT vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLT и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLTVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.82

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.53

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.57

-1.08

Корреляция

Корреляция между DVLT и VUG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLT и VUG

DVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVLT
Datavault AI Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок DVLT и VUG

Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

DVLTVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-50.68%

-49.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.90%

-16.53%

-68.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-35.61%

-64.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-12.25%

-87.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.29%

-7.13%

-83.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.73%

4.72%

+48.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLT и VUG

Datavault AI Inc (DVLT) имеет более высокую волатильность в 37.95% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что DVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVLTVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.95%

7.12%

+30.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

146.87%

12.70%

+134.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

204.81%

22.70%

+182.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

192.41%

22.22%

+170.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.53%

21.38%

+146.15%