Сравнение DVLT с CAN
DVLT (Datavault AI Inc) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DVLT in Software - Infrastructure, CAN in Computer Hardware. Over the past 5 years, DVLT returned -91.17%/yr vs -46.90%/yr for CAN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVLT и CAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVLT показывает доходность -46.08%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -53.49%.
DVLT
- 1 день
- -7.78%
- 1 месяц
- -26.71%
- С начала года
- -46.08%
- 6 месяцев
- -55.80%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- -87.70%
- 5 лет*
- -91.17%
- 10 лет*
- —
CAN
- 1 день
- -5.89%
- 1 месяц
- -22.67%
- С начала года
- -53.49%
- 6 месяцев
- -58.69%
- 1 год
- -50.59%
- 3 года*
- -46.02%
- 5 лет*
- -46.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVLT и CAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLT Datavault AI Inc | -46.08% | -68.19% | -88.31% | -98.92% | -92.24% | -60.73% | -70.98% | -16.44% |
CAN Canaan Inc. | -53.49% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -13.15% | -2.79% | -32.22% |
Correlation
The correlation between DVLT and CAN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
DVLT:
$195.35M
CAN:
$221.88M
DVLT:
-$0.55
CAN:
-$0.38
DVLT:
1.94
CAN:
0.35
DVLT:
0.89
CAN:
0.58
DVLT:
$39.38M
CAN:
$510.04M
DVLT:
$15.77M
CAN:
$17.56M
DVLT:
-$70.96M
CAN:
-$144.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLT vs. CAN — Ранг доходности на риск
DVLT
CAN
Сравнение DVLT c CAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVLT | CAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.60 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.88 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVLT и CAN
Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке CAN в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и CAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVLT | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.12% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.72% | -84.38% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -89.96% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -97.01% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.12% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.60% | -83.83% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.89% | 57.41% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLT и CAN
Datavault AI Inc (DVLT) имеет более высокую волатильность в 27.40% по сравнению с Canaan Inc. (CAN) с волатильностью 20.17%. Это указывает на то, что DVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVLT | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.40% | 20.17% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.78% | 60.69% | +47.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.26% | 119.73% | +86.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.66% | 111.26% | +81.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.12% | 126.18% | +39.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLT и CAN
Ни DVLT, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVLT и CAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datavault AI Inc и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DVLT and CAN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVLT has higher volatility (27.40%) compared to CAN (20.17%). In terms of maximum drawdown, DVLT dropped -100.00% vs CAN's -99.12%.
DVLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVLT и CAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор