Сравнение DVLT с RDW
DVLT (Datavault AI Inc) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. DVLT operates in Software - Infrastructure (Technology), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, DVLT returned -86.15%/yr vs 105.76%/yr for RDW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVLT и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVLT показывает доходность -26.01%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 181.97%.
DVLT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.58%
- С начала года
- -26.01%
- 6 месяцев
- -74.06%
- 1 год
- -47.04%
- 3 года*
- -86.15%
- 5 лет*
- -90.76%
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- 15.09%
- 1 месяц
- 146.61%
- С начала года
- 181.97%
- 6 месяцев
- 249.02%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 105.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVLT и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DVLT Datavault AI Inc | -26.01% | -68.19% | -88.31% | -98.92% | -92.24% | -57.62% |
RDW Redwire Corporation | 181.97% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -35.71% |
Correlation
The correlation between DVLT and RDW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
DVLT:
$268.05M
RDW:
$4.15B
DVLT:
-$0.55
RDW:
-$2.16
DVLT:
2.66
RDW:
8.03
DVLT:
1.22
RDW:
4.11
DVLT:
$39.38M
RDW:
$370.96M
DVLT:
$15.77M
RDW:
$34.05M
DVLT:
-$70.96M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLT vs. RDW — Ранг доходности на риск
DVLT
RDW
Сравнение DVLT c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVLT | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.35 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.50 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVLT | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.22 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.17 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок DVLT и RDW
Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVLT | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -87.26% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.38% | -75.40% | -11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.89% | -80.28% | -19.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -17.26% | -82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.51% | -59.47% | -31.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.26% | 51.58% | +9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLT и RDW
Текущая волатильность для Datavault AI Inc (DVLT) составляет 33.17%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 47.03%. Это указывает на то, что DVLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVLT | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.17% | 47.03% | -13.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.67% | 90.42% | +19.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.72% | 117.16% | +89.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.53% | 96.20% | +96.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.55% | 96.20% | +70.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLT и RDW
Ни DVLT, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVLT и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datavault AI Inc и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DVLT and RDW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (47.03%) compared to DVLT (33.17%). In terms of maximum drawdown, DVLT dropped -100.00% vs RDW's -87.26%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVLT и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор