Сравнение DVLT с CGDV
DVLT (Datavault AI Inc) is a stock, while CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, DVLT returned -87.45%/yr vs 22.48%/yr for CGDV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVLT и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVLT показывает доходность -41.40%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.44%.
DVLT
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- -50.20%
- С начала года
- -41.40%
- 1 год
- -32.96%
- 3 года*
- -87.45%
- 5 лет*
- -90.54%
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVLT и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DVLT Datavault AI Inc | -41.40% | -68.19% | -88.31% | -98.92% | -90.63% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 12.44% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
Correlation
The correlation between DVLT and CGDV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLT vs. CGDV — Ранг доходности на риск
DVLT
CGDV
Сравнение DVLT c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVLT | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.22 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 10.29 | -10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVLT и CGDV
Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVLT | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -21.82% | -78.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.18% | -9.75% | -80.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -14.28% | -85.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.43% | -98.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.68% | -3.54% | -87.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.72% | 2.10% | +64.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLT и CGDV
Datavault AI Inc (DVLT) имеет более высокую волатильность в 25.82% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что DVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVLT | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.82% | 3.38% | +22.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.36% | 10.12% | +71.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.16% | 12.38% | +193.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.78% | 15.51% | +177.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.66% | 15.51% | +150.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLT и CGDV
DVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.20% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
DVLT Datavault AI Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVLT and CGDV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVLT has higher volatility (25.82%) compared to CGDV (3.38%). In terms of maximum drawdown, DVLT dropped -100.00% vs CGDV's -21.82%.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVLT и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор