PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVLT с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DVLT и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datavault AI Inc (DVLT) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVLT показывает доходность -41.40%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.44%.


DVLT

1 день
1.07%
1 месяц
-8.15%
6 месяцев
-50.20%
С начала года
-41.40%
1 год
-32.96%
3 года*
-87.45%
5 лет*
-90.54%
10 лет*

CGDV

1 день
-0.91%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
10.14%
С начала года
12.44%
1 год
21.57%
3 года*
22.48%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVLT и CGDV


2026 (YTD)2025202420232022
DVLT
Datavault AI Inc
-41.40%-68.19%-88.31%-98.92%-90.63%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
12.44%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between DVLT and CGDV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Datavault AI Inc

Capital Group Dividend Value ETF

Доходность на риск

DVLT vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVLT
Ранг доходности на риск DVLT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLT: 3636
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLT c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DVLTCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.22

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

10.29

-10.79

DVLT vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLT на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLT и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVLT и CGDV

Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и CGDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DVLTCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-21.82%

-78.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.18%

-9.75%

-80.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.87%

-14.28%

-85.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.43%

-98.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.68%

-3.54%

-87.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.72%

2.10%

+64.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLT и CGDV

Datavault AI Inc (DVLT) имеет более высокую волатильность в 25.82% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что DVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DVLTCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.82%

3.38%

+22.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.36%

10.12%

+71.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

206.16%

12.38%

+193.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

192.78%

15.51%

+177.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

165.66%

15.51%

+150.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLT и CGDV

DVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.20%1.29%1.60%1.65%1.36%
DVLT
Datavault AI Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DVLT and CGDV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVLT has higher volatility (25.82%) compared to CGDV (3.38%). In terms of maximum drawdown, DVLT dropped -100.00% vs CGDV's -21.82%.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVLT и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор