PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVDN с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). DVDN is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, DVDN returned -16.64% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. DVDN charges 1.72%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.

DVDN

1 день
-2.46%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и YCS

2026 (YTD)202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-10.16%-17.23%2.17%14.96%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%-10.60%

Correlation

The correlation between DVDN and YCS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

-0.18

The correlation between DVDN and YCS shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

DVDN vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVDNYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.92

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.44

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.97

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

12.40

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVDN vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVDNYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

1.92

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.33

-0.60

Просадки

Сравнение просадок DVDN и YCS

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-49.56%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-8.30%

-17.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.07%

0.00%

-32.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-19.93%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

2.66%

+10.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и YCS

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.75%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

12.32%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

17.27%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

21.10%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.01%

-0.18%

Сравнение комиссий DVDN и YCS

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и YCS

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.84%17.27%14.43%2.74%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and YCS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVDN has higher volatility (5.26%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs -16.64% for DVDN. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.84%, compared with 0.00% for YCS.

DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Kingsbarn and ProShares. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор