Сравнение DVDN с YCS
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). DVDN is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 29.82% for YCS. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. DVDN charges 1.72%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.
DVDN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- -8.25%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам DVDN и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -8.25% | -17.23% | 2.17% | 16.65% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | -11.05% |
Correlation
The correlation between DVDN and YCS is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.18 |
The correlation between DVDN and YCS shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. YCS — Ранг доходности на риск
DVDN
YCS
Сравнение DVDN c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.61 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 11.41 | -12.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и YCS
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -49.56% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -8.30% | -17.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.63% | 0.00% | -30.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -19.80% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 2.62% | +12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и YCS
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.47% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 11.85% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 16.54% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 21.09% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.70% | -0.02% |
Сравнение комиссий DVDN и YCS
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и YCS
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.67% | 17.27% | 14.43% | 2.74% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and YCS have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVDN has higher volatility (3.98%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 29.82% vs -18.23% for DVDN. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 29.82% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 14.67%, compared with 0.00% for YCS.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Kingsbarn and ProShares. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор