PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVDN с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с VFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DVDN is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 37.81% for VFLO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.

DVDN

1 день
1.35%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
-11.96%
С начала года
-8.25%
1 год
-18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.82%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
19.78%
С начала года
22.09%
1 год
37.81%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и VFLO

2026 (YTD)202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-8.25%-17.23%2.17%16.65%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		22.09%17.51%21.83%13.02%

Correlation

The correlation between DVDN and VFLO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.54

The correlation between DVDN and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVDN и VFLO

Секторы
DVDN
VFLO

Недвижимость

79.8%
0.0%

Финансовые услуги

20.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

15.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

8.6%

Здравоохранение

-

17.9%

Промышленность

-

3.6%

Технологии

-

44.4%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Недвижимость

DVDN
79.8%
VFLO
0.0%

Финансовые услуги

DVDN
20.2%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

DVDN

-

VFLO
4.1%

Коммуникационные услуги

DVDN

-

VFLO
4.2%

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

VFLO
15.9%

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

VFLO
0.0%

Энергетика

DVDN

-

VFLO
8.6%

Здравоохранение

DVDN

-

VFLO
17.9%

Промышленность

DVDN

-

VFLO
3.6%

Технологии

DVDN

-

VFLO
44.4%

Коммунальные услуги

DVDN

-

VFLO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

DVDN vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVDNVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.44

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
3.44

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.43

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

5.90

-6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

18.38

-19.57

DVDN vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVDN и VFLO

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-17.79%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-6.44%

-18.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.63%

-0.45%

-30.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-2.46%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

2.06%

+13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и VFLO

Текущая волатильность для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) составляет 3.98%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DVDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.20%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

12.11%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

15.56%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

15.99%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

15.99%

+2.69%

Сравнение комиссий DVDN и VFLO

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и VFLO

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.67%17.27%14.43%2.74%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and VFLO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.20%) compared to DVDN (3.98%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 37.81% vs -18.23% for DVDN. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DVDN has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 37.81% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.67%, compared with 1.12% for VFLO.

They also come from different issuers: Kingsbarn and Victory. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор