Сравнение DVDN с USOY
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -16.64% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DVDN charges 1.72%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
DVDN
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -10.16% | -17.23% | 1.91% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between DVDN and USOY is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.12 |
The correlation between DVDN and USOY shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. USOY — Ранг доходности на риск
DVDN
USOY
Сравнение DVDN c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVDN | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.35 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.03 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.74 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVDN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.89 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.99 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок DVDN и USOY
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -17.46% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -14.29% | -11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.07% | -5.11% | -26.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -6.47% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 7.42% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и USOY
Текущая волатильность для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) составляет 5.26%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что DVDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 11.62% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 27.18% | -12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 30.44% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 26.13% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 26.13% | -7.30% |
Сравнение комиссий DVDN и USOY
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и USOY
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.84% | 17.27% | 14.43% | 2.74% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and USOY have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to DVDN (5.26%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -16.64% for DVDN. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, DVDN has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 14.84% for DVDN.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Kingsbarn and Defiance. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор