Сравнение DVDN с USO
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. DVDN is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, DVDN returned -15.16% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
DVDN
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам DVDN и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -8.00% | -17.23% | 2.17% | 14.96% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -12.51% |
Correlation
The correlation between DVDN and USO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.08 |
The correlation between DVDN and USO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. USO — Ранг доходности на риск
DVDN
USO
Сравнение DVDN c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVDN | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.79 | -5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 9.00 | -10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVDN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.21 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.18 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DVDN и USO
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -98.19% | +63.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -20.39% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.44% | -85.45% | +55.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -75.30% | +62.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 10.84% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и USO
Текущая волатильность для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) составляет 5.84%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что DVDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 14.97% | -9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 38.35% | -23.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 44.32% | -26.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 36.09% | -17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 39.00% | -20.13% |
Сравнение комиссий DVDN и USO
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и USO
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.49% | 17.27% | 14.43% | 2.74% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and USO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to DVDN (5.84%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs -15.16% for DVDN. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, DVDN has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs -15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 14.49%, compared with 0.00% for USO.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Kingsbarn and USCF. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор