Сравнение DVDN с UGA
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. DVDN is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, DVDN returned -19.73% vs 62.68% for UGA. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.
DVDN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -11.35%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- -19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам DVDN и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -11.35% | -17.23% | 2.17% | 16.65% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | 3.77% | -2.54% |
Correlation
The correlation between DVDN and UGA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.08 |
The correlation between DVDN and UGA shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. UGA — Ранг доходности на риск
DVDN
UGA
Сравнение DVDN c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.31 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.10 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 9.66 | -11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и UGA
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -86.59% | +52.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -20.32% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.97% | -20.32% | -12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -36.69% | +23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 6.51% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и UGA
Текущая волатильность для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) составляет 5.23%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что DVDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 9.45% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 30.74% | -16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 34.84% | -17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 34.47% | -15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 37.22% | -18.42% |
Сравнение комиссий DVDN и UGA
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и UGA
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 15.04% | 17.27% | 14.43% | 2.74% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and UGA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.45%) compared to DVDN (5.23%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 62.68% vs -19.73% for DVDN. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DVDN has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 62.68% return vs -19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 15.04%, compared with 0.00% for UGA.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Kingsbarn and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор