PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVDN с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с ROE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -19.73% vs 33.42% for ROE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 19.16%.

DVDN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-11.68%
1 год
-19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.11%
1 месяц
2.50%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.06%
1 год
33.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и ROE

2026 (YTD)202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-11.35%-17.23%2.17%16.65%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		19.16%17.20%18.34%15.24%

Correlation

The correlation between DVDN and ROE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.52

The correlation between DVDN and ROE shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVDN и ROE

Секторы
DVDN
ROE

Недвижимость

79.8%
1.8%

Финансовые услуги

20.2%
10.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

8.7%

Технологии

-

40.3%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Недвижимость

DVDN
79.8%
ROE
1.8%

Финансовые услуги

DVDN
20.2%
ROE
10.6%

Сырьевые материалы

DVDN

-

ROE
1.7%

Коммуникационные услуги

DVDN

-

ROE
10.4%

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

ROE
8.9%

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

ROE
4.3%

Энергетика

DVDN

-

ROE
3.3%

Здравоохранение

DVDN

-

ROE
8.1%

Промышленность

DVDN

-

ROE
8.7%

Технологии

DVDN

-

ROE
40.3%

Коммунальные услуги

DVDN

-

ROE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с DUHPROE с JQUA

Доходность на риск

DVDN vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 22
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVDNROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.27

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.04

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.88

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

17.04

-18.42

DVDN vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа ROE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVDN и ROE

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-19.10%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-8.66%

-16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.97%

-2.28%

-30.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-2.57%

-10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

1.97%

+12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и ROE

Текущая волатильность для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) составляет 5.23%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DVDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.26%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

11.73%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

14.81%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

15.98%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

15.98%

+2.82%

Сравнение комиссий DVDN и ROE

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и ROE

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности ROE в 0.95%

ПозицияTTM202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		15.04%17.27%14.43%2.74%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.95%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and ROE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (6.26%) compared to DVDN (5.23%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 33.42% vs -19.73% for DVDN. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVDN has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 33.42% return vs -19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 15.04%, compared with 0.95% for ROE.

They also come from different issuers: Kingsbarn and Astoria. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор