PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVDN с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с IUSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DVDN is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past year, DVDN returned -15.16% vs 22.73% for IUSV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 8.61%.

DVDN

1 день
2.40%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-11.97%
1 год
-15.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и IUSV

2026 (YTD)202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-8.00%-17.23%2.17%14.96%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%12.85%12.18%12.78%

Correlation

The correlation between DVDN and IUSV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.63

The correlation between DVDN and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVDN и IUSV

Секторы
DVDN
IUSV

Недвижимость

79.5%
3.7%

Финансовые услуги

20.5%
15.0%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.8%

Энергетика

-

7.2%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

11.2%

Технологии

-

20.8%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Недвижимость

DVDN
79.5%
IUSV
3.7%

Финансовые услуги

DVDN
20.5%
IUSV
15.0%

Сырьевые материалы

DVDN

-

IUSV
3.6%

Коммуникационные услуги

DVDN

-

IUSV
3.1%

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

IUSV
11.1%

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

IUSV
8.8%

Энергетика

DVDN

-

IUSV
7.2%

Здравоохранение

DVDN

-

IUSV
11.0%

Промышленность

DVDN

-

IUSV
11.2%

Технологии

DVDN

-

IUSV
20.8%

Коммунальные услуги

DVDN

-

IUSV
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

DVDN vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 44
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVDNIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
2.29

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
3.20

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.41

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.59

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

13.74

-14.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVDN vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа IUSV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVDNIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

2.29

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.60

-0.83

Просадки

Сравнение просадок DVDN и IUSV

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-56.88%

+22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-6.36%

-18.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.44%

0.00%

-30.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-6.29%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

1.66%

+11.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и IUSV

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.13%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

7.19%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

10.00%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

14.56%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

17.07%

+1.80%

Сравнение комиссий DVDN и IUSV

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и IUSV

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, что больше доходности IUSV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.49%17.27%14.43%2.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and IUSV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVDN has higher volatility (5.84%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs IUSV's -56.88%.

On 1-year performance, IUSV leads with 22.73% vs -15.16% for DVDN. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUSV has performed better with a 22.73% return vs -15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.49%, compared with 1.67% for IUSV.

They also come from different issuers: Kingsbarn and iShares. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.04% for IUSV.

IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор