PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVDN с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DVDN is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past year, DVDN returned -16.64% vs 27.12% for GCOW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

DVDN

1 день
-2.46%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и GCOW

2026 (YTD)202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-10.16%-17.23%2.17%14.96%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%6.51%

Correlation

The correlation between DVDN and GCOW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов DVDN и GCOW

Секторы
DVDN
GCOW

Недвижимость

79.5%

-

Финансовые услуги

20.5%

-

Сырьевые материалы

-

7.3%

Коммуникационные услуги

-

14.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

17.1%

Энергетика

-

24.4%

Здравоохранение

-

14.6%

Промышленность

-

12.4%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

4.1%

Недвижимость

DVDN
79.5%
GCOW

-

Финансовые услуги

DVDN
20.5%
GCOW

-

Сырьевые материалы

DVDN

-

GCOW
7.3%

Коммуникационные услуги

DVDN

-

GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

GCOW
4.6%

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

GCOW
17.1%

Энергетика

DVDN

-

GCOW
24.4%

Здравоохранение

DVDN

-

GCOW
14.6%

Промышленность

DVDN

-

GCOW
12.4%

Технологии

DVDN

-

GCOW
0.9%

Коммунальные услуги

DVDN

-

GCOW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

DVDN vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVDNGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.52

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
3.63

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.44

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

5.71

-6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

15.05

-16.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVDN vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVDNGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.52

-3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.59

-0.86

Просадки

Сравнение просадок DVDN и GCOW

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-37.64%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-4.77%

-20.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.07%

-2.73%

-29.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-5.84%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

1.81%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и GCOW

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.85%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

7.99%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

10.81%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

13.49%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.20%

+2.63%

Сравнение комиссий DVDN и GCOW

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и GCOW

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, что больше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.84%17.27%14.43%2.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and GCOW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVDN has higher volatility (5.26%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs GCOW's -37.64%.

On 1-year performance, GCOW leads with 27.12% vs -16.64% for DVDN. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCOW has performed better with a 27.12% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.84%, compared with 4.43% for GCOW.

They also come from different issuers: Kingsbarn and Pacer. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор