Сравнение DVDN с ELCV
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -15.16% vs 32.68% for ELCV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 21.94%.
DVDN
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -8.00% | -17.23% | -3.18% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.94% | 9.96% | -1.81% |
Correlation
The correlation between DVDN and ELCV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. ELCV — Ранг доходности на риск
DVDN
ELCV
Сравнение DVDN c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVDN | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.51 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 6.50 | -7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 23.06 | -24.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVDN | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.87 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 1.17 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок DVDN и ELCV
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -18.38% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -5.05% | -20.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.44% | 0.00% | -30.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -3.74% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 1.42% | +11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и ELCV
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Eventide High Dividend ETF (ELCV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.56% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 8.74% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 11.47% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 15.36% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 15.36% | +3.51% |
Сравнение комиссий DVDN и ELCV
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и ELCV
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, что больше доходности ELCV в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.49% | 17.27% | 14.43% | 2.74% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.75% | 2.34% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and ELCV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVDN has higher volatility (5.84%) compared to ELCV (3.56%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs ELCV's -18.38%.
On 1-year performance, ELCV leads with 32.68% vs -15.16% for DVDN. On fees, ELCV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ELCV has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 32.68% return vs -15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELCV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 14.49%, compared with 1.75% for ELCV.
They also come from different issuers: Kingsbarn and Eventide. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.49% for ELCV.
ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор