Сравнение DVDN с ELCV
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 27.42% for ELCV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 21.70%.
DVDN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- -8.25%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 16.50%
- С начала года
- 21.70%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -8.25% | -17.23% | -4.97% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.70% | 9.96% | -0.64% |
Correlation
The correlation between DVDN and ELCV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. ELCV — Ранг доходности на риск
DVDN
ELCV
Сравнение DVDN c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.39 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.45 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 18.04 | -19.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и ELCV
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -18.38% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -5.05% | -20.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.63% | -2.86% | -27.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -3.59% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 1.52% | +13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и ELCV
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 3.98% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.18% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 9.59% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 12.30% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 15.41% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 15.41% | +3.27% |
Сравнение комиссий DVDN и ELCV
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и ELCV
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности ELCV в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.67% | 17.27% | 14.43% | 2.74% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 2.11% | 2.34% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and ELCV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELCV has higher volatility (4.18%) compared to DVDN (3.98%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs ELCV's -18.38%.
On 1-year performance, ELCV leads with 27.42% vs -18.23% for DVDN. On fees, ELCV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVDN has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 27.42% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELCV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 14.67%, compared with 2.11% for ELCV.
They also come from different issuers: Kingsbarn and Eventide. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.49% for ELCV.
ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор