PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVDN с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с DTD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. DVDN is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past year, DVDN returned -19.73% vs 20.18% for DTD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.13%.

DVDN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-11.68%
1 год
-19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
-0.24%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.13%
6 месяцев
8.94%
1 год
20.18%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.97%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и DTD

2026 (YTD)202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-11.35%-17.23%2.17%16.65%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.13%14.25%18.56%11.84%

Correlation

The correlation between DVDN and DTD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.63

The correlation between DVDN and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVDN и DTD

Секторы
DVDN
DTD

Недвижимость

79.8%
5.1%

Финансовые услуги

20.2%
18.2%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Энергетика

-

7.8%

Здравоохранение

-

11.5%

Промышленность

-

8.4%

Технологии

-

20.9%

Коммунальные услуги

-

5.5%

Недвижимость

DVDN
79.8%
DTD
5.1%

Финансовые услуги

DVDN
20.2%
DTD
18.2%

Сырьевые материалы

DVDN

-

DTD
1.5%

Коммуникационные услуги

DVDN

-

DTD
7.2%

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

DTD
5.5%

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

DTD
8.4%

Энергетика

DVDN

-

DTD
7.8%

Здравоохранение

DVDN

-

DTD
11.5%

Промышленность

DVDN

-

DTD
8.4%

Технологии

DVDN

-

DTD
20.9%

Коммунальные услуги

DVDN

-

DTD
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

DVDN vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 22
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVDNDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.16

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.07

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.39

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.21

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

13.26

-14.64

DVDN vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа DTD равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVDN и DTD

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-58.19%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-6.30%

-19.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.97%

-1.16%

-31.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-7.32%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

1.53%

+12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и DTD

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.60%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

7.13%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

9.39%

+8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

13.56%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

16.19%

+2.61%

Сравнение комиссий DVDN и DTD

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и DTD

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		15.04%17.27%14.43%2.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and DTD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVDN has higher volatility (5.23%) compared to DTD (2.60%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs DTD's -58.19%.

On 1-year performance, DTD leads with 20.18% vs -19.73% for DVDN. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTD has performed better with a 20.18% return vs -19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 15.04%, compared with 1.87% for DTD.

They also come from different issuers: Kingsbarn and WisdomTree. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор