PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVDN с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. DVDN is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, DVDN returned -16.64% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

DVDN

1 день
-2.46%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и DBE

2026 (YTD)202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-10.16%-17.23%2.17%14.96%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.61%

Correlation

The correlation between DVDN and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

-0.09

The correlation between DVDN and DBE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

DVDN vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVDNDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.43

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.96

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.40

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

5.89

-6.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

11.53

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVDN vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVDNDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.43

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.09

-0.37

Просадки

Сравнение просадок DVDN и DBE

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-86.69%

+52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-14.41%

-10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.07%

-30.27%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-57.31%

+44.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

7.35%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и DBE

Текущая волатильность для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) составляет 5.26%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что DVDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

12.95%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

30.86%

-16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

34.97%

-17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

29.39%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

28.33%

-9.50%

Сравнение комиссий DVDN и DBE

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и DBE

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.84%17.27%14.43%2.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to DVDN (5.26%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -16.64% for DVDN. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DVDN has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.84%, compared with 2.10% for DBE.

DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Kingsbarn and Invesco. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор