Сравнение DVDN с DBE
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. DVDN is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
DVDN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- -8.25%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам DVDN и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -8.25% | -17.23% | 2.17% | 16.65% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -10.77% |
Correlation
The correlation between DVDN and DBE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.10 |
The correlation between DVDN and DBE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. DBE — Ранг доходности на риск
DVDN
DBE
Сравнение DVDN c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.28 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.34 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 7.00 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и DBE
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -86.69% | +52.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -24.72% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.63% | -36.07% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -57.19% | +43.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 8.26% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и DBE
Текущая волатильность для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) составляет 3.98%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что DVDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 11.68% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 32.70% | -18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 35.99% | -18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 29.88% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 28.39% | -9.71% |
Сравнение комиссий DVDN и DBE
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и DBE
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.67% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and DBE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to DVDN (3.98%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -18.23% for DVDN. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DVDN has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 14.67%, compared with 2.29% for DBE.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Kingsbarn and Invesco. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор