Сравнение DVDN с CMDT
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. DVDN is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, DVDN returned -19.73% vs 20.39% for CMDT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 10.73%.
DVDN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -11.35%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- -19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -11.35% | -17.23% | 2.17% | 16.65% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 10.73% | 12.78% | 6.93% | -3.20% |
Correlation
The correlation between DVDN and CMDT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between DVDN and CMDT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. CMDT — Ранг доходности на риск
DVDN
CMDT
Сравнение DVDN c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.55 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 8.61 | -9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и CMDT
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -13.23% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -13.23% | -12.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.97% | -13.23% | -19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -2.78% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 2.37% | +11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и CMDT
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.79% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 10.89% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 12.78% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 12.31% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 12.31% | +6.49% |
Сравнение комиссий DVDN и CMDT
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и CMDT
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности CMDT в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.73% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 15.04% | 17.27% | 14.43% | 2.74% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and CMDT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVDN has higher volatility (5.23%) compared to CMDT (3.79%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs CMDT's -13.23%.
On 1-year performance, CMDT leads with 20.39% vs -19.73% for DVDN. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 20.39% return vs -19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 15.04%, compared with 2.73% for CMDT.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Kingsbarn and PIMCO. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор