Сравнение DVDN с BITI
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. DVDN is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. DVDN charges 1.72%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
DVDN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- -8.25%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -8.25% | -17.23% | 2.17% | 16.65% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -18.06% |
Correlation
The correlation between DVDN and BITI is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. BITI — Ранг доходности на риск
DVDN
BITI
Сравнение DVDN c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.57 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 6.38 | -7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и BITI
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -92.16% | +57.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -25.28% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.63% | -86.41% | +55.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -68.40% | +54.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 10.16% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и BITI
Текущая волатильность для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) составляет 3.98%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что DVDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 10.76% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 34.28% | -19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 44.15% | -26.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 52.24% | -33.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 52.24% | -33.56% |
Сравнение комиссий DVDN и BITI
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и BITI
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.67% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and BITI have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to DVDN (3.98%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -18.23% for DVDN. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, DVDN has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 14.67% for DVDN.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Kingsbarn and ProShares. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор