PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVDN с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -15.16% vs 39.78% for AVLV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

DVDN

1 день
2.40%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-11.97%
1 год
-15.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и AVLV

2026 (YTD)202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-8.00%-17.23%2.17%14.96%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%11.37%

Correlation

The correlation between DVDN and AVLV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.59

The correlation between DVDN and AVLV shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVDN и AVLV

Секторы
DVDN
AVLV

Недвижимость

79.5%
0.1%

Финансовые услуги

20.5%
16.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

14.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

14.4%

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

15.4%

Технологии

-

17.2%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Недвижимость

DVDN
79.5%
AVLV
0.1%

Финансовые услуги

DVDN
20.5%
AVLV
16.3%

Сырьевые материалы

DVDN

-

AVLV
2.0%

Коммуникационные услуги

DVDN

-

AVLV
6.9%

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

AVLV
14.1%

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

AVLV
7.7%

Энергетика

DVDN

-

AVLV
14.4%

Здравоохранение

DVDN

-

AVLV
5.6%

Промышленность

DVDN

-

AVLV
15.4%

Технологии

DVDN

-

AVLV
17.2%

Коммунальные услуги

DVDN

-

AVLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

DVDN vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 44
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVDNAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
3.26

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
4.50

-5.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.59

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

6.25

-6.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

25.03

-26.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVDN vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVDNAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

3.26

-4.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.87

-1.09

Просадки

Сравнение просадок DVDN и AVLV

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-19.50%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-6.39%

-18.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.44%

0.00%

-30.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-3.93%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

1.59%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и AVLV

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.90%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

9.04%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

12.27%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

17.34%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

17.34%

+1.53%

Сравнение комиссий DVDN и AVLV

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и AVLV

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.49%17.27%14.43%2.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and AVLV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVDN has higher volatility (5.84%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVLV leads with 39.78% vs -15.16% for DVDN. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 39.78% return vs -15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.49%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Kingsbarn and Avantis. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор