PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUST с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -49.28%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DUST charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности DUST и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции DUST превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -49.28% против -55.08% соответственно.

DUST

1 день
7.05%
1 месяц
44.18%
6 месяцев
22.98%
С начала года
-4.79%
1 год
-70.93%
3 года*
-58.02%
5 лет*
-46.95%
10 лет*
-49.28%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-4.79%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between DUST and SQQQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.17

Over the past year, DUST and SQQQ have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

DUST vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 44
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSTSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.98

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
-1.58

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.83

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.89

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

-1.63

+0.58

DUST vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUST и SQQQ

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.83%

-61.03%

-24.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-92.51%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-97.27%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-99.97%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.45%

-92.76%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.27%

33.36%

+33.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и SQQQ

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 22.32%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.53%

22.32%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.17%

46.22%

+30.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.66%

55.87%

+39.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.51%

67.91%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.97%

66.57%

+20.40%

Сравнение комиссий DUST и SQQQ

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и SQQQ

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		3.98%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

DUST and SQQQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (23.53%) compared to SQQQ (22.32%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, DUST leads with -49.28% vs -55.08% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 22.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DUST has performed better with a -49.28% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 3.98% for DUST.

DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.95% for SQQQ.

DUST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор