Сравнение DUST с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
DUST и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUST и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUST и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -37.04% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям SQQQ по среднегодовой доходности: -58.91% против -52.71% соответственно.
DUST
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 30.85%
- С начала года
- -37.04%
- 6 месяцев
- -55.84%
- 1 год
- -86.70%
- 3 года*
- -63.51%
- 5 лет*
- -51.99%
- 10 лет*
- -58.91%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и SQQQ
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
DUST vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
DUST
SQQQ
Сравнение DUST c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUST | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | -0.84 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | -1.14 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.76 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.87 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUST | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | -0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.80 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.85 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DUST и SQQQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и SQQQ
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 10.36% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и SQQQ
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUST | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.57% | -75.23% | -16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -95.36% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -99.96% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.16% | -92.32% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.24% | 65.40% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и SQQQ
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 19.98%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUST | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.98% | 19.98% | +14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.95% | 38.23% | +35.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.04% | 67.38% | +24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.89% | 66.65% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.17% | 65.97% | +23.20% |