PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -53.65%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности DUST и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -53.65% против 24.77% соответственно.

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between DUST and SPUU is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.15

The correlation between DUST and SPUU shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

DUST vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.26

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.87

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.38

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.96

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

13.06

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

2.26

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.61

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.69

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.63

-1.14

Просадки

Сравнение просадок DUST и SPUU

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-18.19%

-67.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-35.18%

-62.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-46.59%

-52.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-59.35%

-40.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.27%

-98.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-9.51%

-73.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.85%

4.12%

+58.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и SPUU

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

5.71%

+24.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.12%

18.09%

+54.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

23.90%

+66.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

33.46%

+38.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

35.77%

+51.42%

Сравнение комиссий DUST и SPUU

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и SPUU

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

DUST and SPUU have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.34%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs -53.65% for DUST. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs -53.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 1.34% for SPUU.

DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор