PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUST с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

DUST и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DUST и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-37.04%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -58.91% против 21.84% соответственно.

DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий DUST и SPUU

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

DUST vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.78

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

1.29

-3.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.19

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.25

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

5.36

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.78

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.49

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

0.61

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.56

-1.07

Корреляция

Корреляция между DUST и SPUU составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и SPUU

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SPUU в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок DUST и SPUU

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSTSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-23.10%

-68.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-46.59%

-52.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-59.35%

-40.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-12.15%

-87.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-9.62%

-73.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.24%

5.41%

+61.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и SPUU

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSTSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.98%

10.73%

+23.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.95%

19.20%

+54.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.04%

36.23%

+55.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.89%

33.47%

+37.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.17%

35.72%

+53.45%