Сравнение DUST с SPUU
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -49.28%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности DUST и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -49.28% против 23.84% соответственно.
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам DUST и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -4.79% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between DUST and SPUU is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.16 |
Over the past year, the inverse relationship between DUST and SPUU has strengthened: their correlation has moved from -0.16 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. SPUU — Ранг доходности на риск
DUST
SPUU
Сравнение DUST c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.12 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 8.78 | -9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и SPUU
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.35% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.83% | -18.19% | -67.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -35.18% | -62.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -46.59% | -52.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -59.35% | -40.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.59% | -97.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.45% | -9.45% | -74.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.27% | 4.38% | +62.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и SPUU
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 6.85% | +16.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.17% | 20.13% | +57.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.66% | 25.27% | +70.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.51% | 33.69% | +39.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.97% | 35.75% | +51.22% |
Сравнение комиссий DUST и SPUU
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и SPUU
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and SPUU have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (23.53%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -49.28% for DUST. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -49.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.33% for SPUU.
DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор