PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с JDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с JDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -53.65%/yr vs -64.52%/yr for JDST. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DUST charges 1.07%/yr vs 1.10%/yr for JDST.

Доходность

Сравнение доходности DUST и JDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно выше, чем у JDST с доходностью -30.24%. За последние 10 лет акции DUST превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: -53.65% против -64.52% соответственно.

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и JDST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%

Correlation

The correlation between DUST and JDST is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.96

The correlation between DUST and JDST has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY

Доходность на риск

DUST vs. JDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c JDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTJDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
-0.82

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
-1.69

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.82

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.91

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.23

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. JDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JDST равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и JDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTJDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

-0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.59

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DUST и JDST

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и JDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTJDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-88.98%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-98.58%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-99.28%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-95.32%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.85%

65.41%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и JDST

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 30.34%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 33.11%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTJDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

33.11%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.12%

79.71%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

98.62%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

80.86%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

104.76%

-17.57%

Сравнение комиссий DUST и JDST

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и JDST

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности JDST в 11.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DUST and JDST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JDST has higher volatility (33.11%) compared to DUST (30.34%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs JDST's -100.00%.

On 10-year performance, DUST leads with -53.65% vs -64.52% for JDST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 30.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DUST has performed better with a -53.65% return vs -64.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 8.90% for DUST.

DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.10% for JDST.

JDST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и JDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор