Сравнение DUST с JDST
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -50.61%/yr vs -60.99%/yr for JDST. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. DUST charges 1.07%/yr vs 1.10%/yr for JDST.
Доходность
Сравнение доходности DUST и JDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -33.05%, что значительно выше, чем у JDST с доходностью -39.43%. За последние 10 лет акции DUST превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: -50.61% против -60.99% соответственно.
DUST
- 1 день
- -14.77%
- 1 месяц
- -15.86%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- -33.05%
- 1 год
- -75.35%
- 3 года*
- -64.48%
- 5 лет*
- -50.85%
- 10 лет*
- -50.61%
- Всё время*
- -49.30%
JDST
- 1 день
- -14.55%
- 1 месяц
- -16.02%
- 6 месяцев
- -12.94%
- С начала года
- -39.43%
- 1 год
- -82.15%
- 3 года*
- -70.44%
- 5 лет*
- -56.44%
- 10 лет*
- -60.99%
- Всё время*
- -69.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.77M | $36.43M | $43.78M | |
| $13.80M | $14.23M | $18.62M |
Сравнение доходности по годам DUST и JDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -33.05% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -39.43% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
Correlation
The correlation between DUST and JDST is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between DUST and JDST has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. JDST — Ранг доходности на риск
DUST
JDST
Сравнение DUST c JDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | JDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.95 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.21 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и JDST
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и JDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.39% | -86.34% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -98.58% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -99.28% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.51% | -95.36% | +11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.20% | 69.20% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и JDST
Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 28.44%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 32.06%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.44% | 32.06% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.35% | 84.21% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.21% | 107.74% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.16% | 83.16% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.75% | 104.05% | -17.30% |
Сравнение комиссий DUST и JDST
DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и JDST
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности JDST в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 5.67% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 8.00% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DUST and JDST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JDST has higher volatility (32.06%) compared to DUST (28.44%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs JDST's -100.00%.
On 10-year performance, DUST leads with -50.61% vs -60.99% for JDST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 28.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DUST has performed better with a -50.61% return vs -60.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 5.67% for DUST.
DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.10% for JDST.
JDST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и JDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор