Сравнение DUST с JDST
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -49.28%/yr vs -60.14%/yr for JDST. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DUST charges 1.07%/yr vs 1.10%/yr for JDST.
Доходность
Сравнение доходности DUST и JDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у JDST с доходностью -11.58%. За последние 10 лет акции DUST превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: -49.28% против -60.14% соответственно.
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
Сравнение доходности по годам DUST и JDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -4.79% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
Correlation
The correlation between DUST and JDST is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between DUST and JDST has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. JDST — Ранг доходности на риск
DUST
JDST
Сравнение DUST c JDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | JDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.85 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.07 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и JDST
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и JDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.83% | -88.98% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -98.58% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -99.28% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.45% | -95.34% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.27% | 70.86% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и JDST
Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 23.53%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 27.44%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 27.44% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.17% | 86.35% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.66% | 105.68% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.51% | 82.52% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.97% | 104.51% | -17.54% |
Сравнение комиссий DUST и JDST
DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и JDST
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности JDST в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DUST and JDST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JDST has higher volatility (27.44%) compared to DUST (23.53%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs JDST's -100.00%.
On 10-year performance, DUST leads with -49.28% vs -60.14% for JDST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 23.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DUST has performed better with a -49.28% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 3.98% for DUST.
DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.10% for JDST.
JDST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и JDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор