PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с JDST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUST с JDST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST).

DUST и JDST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DUST и JDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и JDST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-37.04%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-38.98%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно выше, чем у JDST с доходностью -38.98%. За последние 10 лет акции DUST превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: -58.91% против -69.53% соответственно.

DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%

JDST

1 день
-8.84%
1 месяц
36.01%
С начала года
-38.98%
6 месяцев
-61.61%
1 год
-89.86%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-56.16%
10 лет*
-69.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с SGOLJDST с UGL

Сравнение комиссий DUST и JDST

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Доходность на риск

DUST vs. JDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c JDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTJDSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

-0.89

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

-2.48

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

0.74

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.95

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-1.26

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. JDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JDST равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и JDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTJDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

-0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.60

+0.09

Корреляция

Корреляция между DUST и JDST составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и JDST

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что меньше доходности JDST в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		13.18%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DUST и JDST

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и JDST.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSTJDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-94.07%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-99.28%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-95.26%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.24%

71.43%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и JDST

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 33.98%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 38.62%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSTJDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.98%

38.62%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.95%

81.85%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.04%

100.96%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.89%

79.84%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.17%

107.20%

-18.03%