Сравнение DUST с ICOP
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DUST returned -58.02%/yr vs 25.25%/yr for ICOP. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.
Доходность
Сравнение доходности DUST и ICOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 7.40%.
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
ICOP
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -15.61%
- 6 месяцев
- -4.79%
- С начала года
- 7.40%
- 1 год
- 62.99%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUST и ICOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -4.79% | -88.72% | -29.51% | -15.83% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 7.40% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
Correlation
The correlation between DUST and ICOP is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | -0.66 |
The correlation between DUST and ICOP has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. ICOP — Ранг доходности на риск
DUST
ICOP
Сравнение DUST c ICOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | ICOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.42 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 7.47 | -8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и ICOP
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и ICOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -38.67% | -61.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.83% | -26.13% | -59.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -38.67% | -58.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.40% | -81.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.45% | -11.70% | -71.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.27% | 8.46% | +58.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и ICOP
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 11.97% | +11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.17% | 35.51% | +41.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.66% | 40.34% | +55.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.51% | 34.60% | +38.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.97% | 34.60% | +52.37% |
Сравнение комиссий DUST и ICOP
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и ICOP
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности ICOP в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.89% | 2.08% | 1.87% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and ICOP have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (23.53%) compared to ICOP (11.97%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs ICOP's -38.67%.
On 3-year performance, ICOP leads with 25.25% vs -58.02% for DUST. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ICOP has performed better with a 25.25% return vs -58.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.89% for ICOP.
DUST is categorized as Leveraged Equities, while ICOP is Copper. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.47% for ICOP.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и ICOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор