PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и GUSH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-37.04%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -58.91% против -32.91% соответственно.


DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Сравнение комиссий DUST и GUSH

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


Доходность на риск

DUST vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSTGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.79

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

1.35

-3.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.19

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.26

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

3.14

-4.43

DUST vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSTGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.79

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.26

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

-0.35

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.43

-0.08

Корреляция

Корреляция между DUST и GUSH составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и GUSH

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности GUSH в 1.33%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DUST и GUSH

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSTGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-43.67%

-47.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-73.64%

-25.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-99.94%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.77%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-92.81%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.24%

17.57%

+49.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GUSH

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSTGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.98%

16.69%

+17.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.95%

39.24%

+34.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.04%

67.59%

+24.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.89%

68.73%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.17%

94.30%

-5.13%