Сравнение DUST с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
DUST и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUST и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUST и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -37.04% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -58.91% против -32.91% соответственно.
DUST
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 30.85%
- С начала года
- -37.04%
- 6 месяцев
- -55.84%
- 1 год
- -86.70%
- 3 года*
- -63.51%
- 5 лет*
- -51.99%
- 10 лет*
- -58.91%
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и GUSH
DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
DUST vs. GUSH — Ранг доходности на риск
DUST
GUSH
Сравнение DUST c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUST | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 0.79 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | 1.35 | -3.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.19 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.26 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.14 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUST | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.79 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.26 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.35 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.43 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DUST и GUSH составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и GUSH
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 10.36% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и GUSH
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUST | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.57% | -43.67% | -47.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -73.64% | -25.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -99.94% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.77% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.16% | -92.81% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.24% | 17.57% | +49.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и GUSH
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUST | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.98% | 16.69% | +17.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.95% | 39.24% | +34.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.04% | 67.59% | +24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.89% | 68.73% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.17% | 94.30% | -5.13% |