PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с GMOM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. DUST is passively managed, while GMOM is actively managed. Over the past 10 years, DUST returned -51.62%/yr vs 7.06%/yr for GMOM. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.

Доходность

Сравнение доходности DUST и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -13.59%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GMOM по среднегодовой доходности: -51.62% против 7.06% соответственно.

DUST

1 день
-2.91%
1 месяц
25.95%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-6.56%
1 год
-73.71%
3 года*
-61.13%
5 лет*
-47.80%
10 лет*
-51.62%

GMOM

1 день
0.61%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.91%
6 месяцев
4.60%
1 год
21.97%
3 года*
11.69%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и GMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-13.59%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		5.91%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-9.61%20.67%

Correlation

The correlation between DUST and GMOM is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г.

-0.36

Over the past year, the inverse relationship between DUST and GMOM has strengthened: their correlation has moved from -0.36 to -0.73, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с TZINXGMOM с IMFLGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR

Доходность на риск

DUST vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 44
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSTGMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.52

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.05

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.28

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.31

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

8.13

-9.25

DUST vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа GMOM равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUST и GMOM

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-25.03%

-74.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-9.57%

-76.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-13.73%

-83.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-19.16%

-79.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-25.03%

-74.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.04%

-92.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.39%

-7.79%

-75.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.58%

2.71%

+62.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GMOM

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.93% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.93%

5.26%

+28.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.07%

12.11%

+64.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.90%

14.49%

+80.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.21%

14.50%

+58.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.26%

12.91%

+74.35%

Сравнение комиссий DUST и GMOM

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GMOM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и GMOM

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности GMOM в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		4.39%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.54%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Часто задаваемые вопросы

DUST and GMOM have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (33.93%) compared to GMOM (5.26%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs GMOM's -25.03%.

On 10-year performance, GMOM leads with 7.06% vs -51.62% for DUST. On fees, GMOM is cheaper at 0.96% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GMOM has performed better with a 7.06% return vs -51.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMOM is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.54% for GMOM.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while GMOM is Momentum. They also come from different issuers: Direxion and Cambria. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.96% for GMOM.

GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и GMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор