PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-37.04%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -58.91% против 14.11% соответственно.


DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий DUST и GLD

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

DUST vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSTGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

1.89

-2.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

2.31

-4.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.35

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.70

-3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

9.90

-11.18

DUST vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSTGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.89

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

1.25

-1.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

0.89

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.63

-1.14

Корреляция

Корреляция между DUST и GLD составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и GLD

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и GLD

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSTGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-45.56%

-54.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-19.21%

-72.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-21.03%

-77.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-22.00%

-77.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-11.71%

-88.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-16.17%

-66.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.24%

5.25%

+61.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GLD

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSTGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.98%

10.48%

+23.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.95%

24.34%

+49.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.04%

27.81%

+64.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.89%

17.75%

+53.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.17%

15.88%

+73.29%