Сравнение DUST с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и SPDR Gold Shares (GLD).
DUST и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUST и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUST и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -37.04% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -58.91% против 14.11% соответственно.
DUST
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 30.85%
- С начала года
- -37.04%
- 6 месяцев
- -55.84%
- 1 год
- -86.70%
- 3 года*
- -63.51%
- 5 лет*
- -51.99%
- 10 лет*
- -58.91%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и GLD
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
DUST vs. GLD — Ранг доходности на риск
DUST
GLD
Сравнение DUST c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUST | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 1.89 | -2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | 2.31 | -4.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.35 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.70 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 9.90 | -11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUST | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.89 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 1.25 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | 0.89 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.63 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между DUST и GLD составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и GLD
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 10.36% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и GLD
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUST | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -45.56% | -54.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.57% | -19.21% | -72.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -21.03% | -77.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -22.00% | -77.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -11.71% | -88.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.16% | -16.17% | -66.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.24% | 5.25% | +61.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и GLD
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUST | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.98% | 10.48% | +23.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.95% | 24.34% | +49.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.04% | 27.81% | +64.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.89% | 17.75% | +53.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.17% | 15.88% | +73.29% |