Сравнение DUST с GLD
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -52.03%/yr vs 11.59%/yr for GLD. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности DUST и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -52.03% против 11.59% соответственно.
DUST
- 1 день
- 8.73%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -17.98%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -73.95%
- 3 года*
- -62.05%
- 5 лет*
- -48.30%
- 10 лет*
- -52.03%
GLD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам DUST и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -17.98% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
GLD SPDR Gold Shares | -4.79% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between DUST and GLD is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -0.76 |
The correlation between DUST and GLD has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. GLD — Ранг доходности на риск
DUST
GLD
Сравнение DUST c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.87 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.35 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и GLD
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -45.56% | -54.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.15% | -24.46% | -61.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -24.46% | -73.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -24.46% | -74.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -24.46% | -75.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -23.91% | -76.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.38% | -16.17% | -67.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.24% | 9.10% | +56.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и GLD
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 34.13% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | 8.18% | +25.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.03% | 24.38% | +52.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.59% | 27.57% | +67.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.10% | 18.24% | +54.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.25% | 16.04% | +71.21% |
Сравнение комиссий DUST и GLD
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и GLD
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 7.95% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and GLD have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (34.13%) compared to GLD (8.18%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.59% vs -52.03% for DUST. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.59% return vs -52.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.00% for GLD.
DUST is categorized as Leveraged Equities, while GLD is Gold. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор