PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и DIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-37.04%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
71.38%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -58.91% против 7.37% соответственно.


DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий DUST и DIG

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.


Доходность на риск

DUST vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSTDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.96

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

1.41

-3.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.21

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.40

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

2.86

-4.15

DUST vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSTDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.96

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.66

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

0.13

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.00

-0.51

Корреляция

Корреляция между DUST и DIG составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и DIG

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности DIG в 1.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок DUST и DIG

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и DIG.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSTDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-97.04%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-35.40%

-56.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-46.02%

-52.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-92.53%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-49.79%

-50.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-64.47%

-18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.24%

17.32%

+49.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и DIG

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSTDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.98%

12.95%

+21.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.95%

28.78%

+45.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.04%

49.96%

+42.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.89%

51.73%

+19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.17%

57.63%

+31.54%