Сравнение DUSLX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSLX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | -3.46% | 12.62% | 23.82% | 24.97% | -15.58% | 26.43% | 21.83% | 32.17% | -1.98% | 25.05% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.77% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции DUSLX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.12% против 15.33% соответственно.
DUSLX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 14.12%
MRFOX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и MRFOX
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
DUSLX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
DUSLX
MRFOX
Сравнение DUSLX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSLX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.33 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.57 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.58 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 1.47 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSLX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.33 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.08 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и MRFOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и MRFOX
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.93% | 0.88% | 1.02% | 1.84% | 8.37% | 6.98% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.36% | 1.72% | 1.69% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и MRFOX
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSLX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -29.10% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -7.03% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -12.98% | -11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -29.10% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -5.12% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -2.37% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.79% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и MRFOX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSLX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 2.95% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 7.08% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 11.79% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 12.04% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 14.29% | +2.90% |