PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUSLX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSLX и DFQTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
-4.21%12.62%23.82%24.97%-15.58%26.43%21.83%32.17%-1.98%25.05%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции DFQTX по среднегодовой доходности: 14.03% против 12.92% соответственно.


DUSLX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-5.80%
1 год
9.98%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.03%

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Сравнение комиссий DUSLX и DFQTX

DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DUSLX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUSLX
Ранг доходности на риск DUSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSLX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSLXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.08

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.63

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.35

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

6.35

-2.86

DUSLX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSLXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.08

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.48

+0.39

Корреляция

Корреляция между DUSLX и DFQTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и DFQTX

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFQTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
0.94%0.88%1.02%1.84%8.37%6.98%1.42%2.41%4.65%1.36%1.72%1.69%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и DFQTX

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и DFQTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSLXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-59.35%

+28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.73%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-22.64%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-37.21%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-5.96%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-7.84%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.73%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и DFQTX

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSLXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.24%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.06%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

18.23%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.04%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

18.27%

-1.08%