PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSLX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSLX с DFEOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUSLX (DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio) and DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I) are both mutual funds - DUSLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Dimensional, while DFEOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DUSLX returned 15.55%/yr vs 14.46%/yr for DFEOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DUSLX charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for DFEOX.

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у DFEOX с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции DFEOX по среднегодовой доходности: 15.55% против 14.46% соответственно.

DUSLX

1 день
-0.38%
1 месяц
4.69%
С начала года
9.45%
6 месяцев
9.29%
1 год
18.08%
3 года*
20.27%
5 лет*
13.27%
10 лет*
15.55%

DFEOX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.60%
1 год
28.06%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.54%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSLX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		9.45%12.62%23.82%24.97%-15.58%26.43%21.83%32.17%-1.98%25.05%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		11.61%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Correlation

The correlation between DUSLX and DFEOX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.93

The correlation between DUSLX and DFEOX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DUSLX:
DUSLX с DFSIXDUSLX с VOODUSLX с VFIAXDUSLX с TLLIXDUSLX с SPYDUSLX с VIGAXDUSLX с ^GSPC
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с FXAIX

Доходность на риск

DUSLX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSLX
Ранг доходности на риск DUSLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSLX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLXDFEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.47

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.49

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.42

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

15.48

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSLX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа DFEOX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.47

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.55

+0.39

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и DFEOX

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и DFEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-56.77%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-8.28%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

-19.24%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-22.86%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-36.55%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.63%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-7.19%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.82%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и DFEOX

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеют волатильность 2.78% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.92%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.78%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

11.47%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.89%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

18.01%

-0.80%

Сравнение комиссий DUSLX и DFEOX

DUSLX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и DFEOX

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DFEOX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		0.96%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		0.82%0.88%1.02%1.84%8.37%6.98%1.42%2.41%4.65%1.36%1.72%1.69%

Часто задаваемые вопросы

DUSLX and DFEOX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEOX has higher volatility (2.92%) compared to DUSLX (2.78%). In terms of maximum drawdown, DUSLX dropped -30.86% vs DFEOX's -56.77%.

DFEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSLX и DFEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор