PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSLX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSLX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSLX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		-4.21%12.62%23.82%24.97%-15.58%26.43%21.83%32.17%-1.98%25.05%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции DUSLX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.03% против 16.68% соответственно.

DUSLX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-5.80%
1 год
9.98%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.03%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с DUSLX:
DUSLX с DFSIXDUSLX с VOODUSLX с VFIAXDUSLX с TLLIXDUSLX с SPYDUSLX с VIGAXDUSLX с ^GSPC
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий DUSLX и ADX

DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DUSLX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSLX
Ранг доходности на риск DUSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSLX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.47

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.18

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.56

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

11.81

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSLX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.47

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.09

+0.78

Корреляция

Корреляция между DUSLX и ADX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и ADX

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		0.94%0.88%1.02%1.84%8.37%6.98%1.42%2.41%4.65%1.36%1.72%1.69%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и ADX

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSLXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-71.60%

+40.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.12%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-25.07%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-37.17%

+6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-4.36%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-23.22%

+19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.41%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и ADX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 5.57%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSLXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.64%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

10.77%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

18.76%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.23%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.96%

-0.77%