Сравнение DUSL с WNTR
DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DUSL is a Leveraged Equities fund tracking the Industrials Select Sector Index (300%), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. DUSL is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, DUSL returned 63.09% vs 100.15% for WNTR. Their -0.30 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DUSL charges 1.01%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 54.89%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
DUSL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 21.09%
- С начала года
- 54.89%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 47.52%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.70%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $1.26M | $1.57M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам DUSL и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 54.89% | 36.80% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between DUSL and WNTR is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSL vs. WNTR — Ранг доходности на риск
DUSL
WNTR
Сравнение DUSL c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSL | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.36 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 5.96 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSL и WNTR
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -42.65% | -43.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -42.65% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -12.93% | +12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -20.10% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 16.86% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и WNTR
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 12.79% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.71% | 46.85% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.58% | 54.57% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.09% | 53.24% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.55% | 53.24% | +8.31% |
Сравнение комиссий DUSL и WNTR
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и WNTR
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 7.29% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUSL and WNTR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUSL has higher volatility (15.06%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 63.09% for DUSL. On fees, WNTR is cheaper at 1.00% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 63.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 7.29% for DUSL.
DUSL is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSL и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор