PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с URTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both Leveraged Equities funds - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while URTY tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 23.61%/yr vs -5.80%/yr for URTY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for URTY.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 53.24%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 62.41%.

DUSL

1 день
6.82%
1 месяц
16.12%
С начала года
53.24%
6 месяцев
45.94%
1 год
83.22%
3 года*
51.98%
5 лет*
23.61%
10 лет*
—

URTY

1 день
1.93%
1 месяц
7.34%
С начала года
62.41%
6 месяцев
49.89%
1 год
132.35%
3 года*
33.14%
5 лет*
-5.80%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		53.24%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%47.58%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		62.41%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%29.14%

Correlation

The correlation between DUSL and URTY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.79

The correlation between DUSL and URTY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUSL и URTY

Секторы
DUSL
URTY

Промышленность

18.7%
17.8%

Коммунальные услуги

0.9%
2.7%

Технологии

0.8%
19.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
7.9%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

-

15.5%

Здравоохранение

-

16.3%

Недвижимость

-

5.9%

Промышленность

DUSL
18.7%
URTY
17.8%

Коммунальные услуги

DUSL
0.9%
URTY
2.7%

Технологии

DUSL
0.8%
URTY
19.1%

Потребительский циклический сектор

DUSL
0.1%
URTY
7.9%

Сырьевые материалы

DUSL

-

URTY
4.7%

Коммуникационные услуги

DUSL

-

URTY
2.5%

Потребительский защитный сектор

DUSL

-

URTY
2.2%

Энергетика

DUSL

-

URTY
5.4%

Финансовые услуги

DUSL

-

URTY
15.5%

Здравоохранение

DUSL

-

URTY
16.3%

Недвижимость

DUSL

-

URTY
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UTSLDUSL с UPRODUSL с CURE
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

DUSL vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSLURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.27

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.67

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.09

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

13.39

-5.24

DUSL vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTY равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSL и URTY

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-88.09%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-32.56%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-65.85%

+14.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-82.76%

+24.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.14%

+33.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-34.79%

+12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

9.92%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и URTY

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеют волатильность 19.73% и 19.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

19.01%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.92%

42.65%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.00%

58.82%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.00%

67.66%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.66%

69.38%

-7.72%

Сравнение комиссий DUSL и URTY

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и URTY

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности URTY в 0.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		7.37%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.73%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and URTY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUSL has higher volatility (19.73%) compared to URTY (19.01%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs URTY's -88.09%.

On 5-year performance, DUSL leads with 23.61% vs -5.80% for URTY. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 19.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 23.61% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 0.73% for URTY.

DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while URTY tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.95% for URTY.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор