Сравнение DUSL с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
DUSL и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и URTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и URTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 31.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью -1.06%.
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и URTY
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.
Доходность на риск
DUSL vs. URTY — Ранг доходности на риск
DUSL
URTY
Сравнение DUSL c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | URTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.78 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.45 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.45 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 4.56 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.78 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.20 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.16 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и URTY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и URTY
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности URTY в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и URTY
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и URTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -88.09% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -37.70% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -82.76% | +24.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -59.27% | +35.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -34.68% | +12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 11.96% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и URTY
Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 20.09%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 22.05%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 22.05% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 43.37% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.65% | 69.67% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 67.49% | -15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 69.19% | -7.55% |