Сравнение DUSL с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
DUSL и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 14.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%.
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и TMF
DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
DUSL vs. TMF — Ранг доходности на риск
DUSL
TMF
Сравнение DUSL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.51 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | -0.52 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.56 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | -0.89 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.51 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.63 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.13 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и TMF составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и TMF
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и TMF
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -92.61% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -27.13% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -88.37% | +29.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -91.97% | +68.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -43.14% | +20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 16.98% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и TMF
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 10.85% | +9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 19.49% | +16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.65% | 33.77% | +25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 46.81% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 44.00% | +17.64% |