Сравнение DUSL с TMF
DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - DUSL is a Leveraged Equities fund tracking the Industrials Select Sector Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 23.61%/yr vs -30.26%/yr for TMF. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 1.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 53.24%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -0.03%.
DUSL
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 53.24%
- 6 месяцев
- 45.94%
- 1 год
- 83.22%
- 3 года*
- 51.98%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -30.26%
- 10 лет*
- -17.10%
Сравнение доходности по годам DUSL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 53.24% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 47.58% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -0.03% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 14.73% |
Correlation
The correlation between DUSL and TMF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | -0.11 |
The correlation between DUSL and TMF shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSL vs. TMF — Ранг доходности на риск
DUSL
TMF
Сравнение DUSL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.01 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | -0.03 | +8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSL и TMF
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -92.89% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -26.51% | -7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.86% | -56.09% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -88.81% | +30.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -91.72% | +91.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -43.79% | +21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 12.32% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и TMF
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 7.19% | +12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.92% | 19.68% | +22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.00% | 28.08% | +21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.00% | 46.61% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.66% | 43.86% | +17.80% |
Сравнение комиссий DUSL и TMF
И DUSL, и TMF имеют комиссию равную 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и TMF
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 7.37% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
DUSL and TMF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUSL has higher volatility (19.73%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs TMF's -92.89%.
On 5-year performance, DUSL leads with 23.61% vs -30.26% for TMF. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 23.61% return vs -30.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUSL and TMF have the same expense ratio: 1.01% per year.
DUSL has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 3.95% for TMF.
DUSL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%).
DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор