PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - DUSL is a Leveraged Equities fund tracking the Industrials Select Sector Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 18.61%/yr vs -79.43%/yr for SOXS. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. DUSL charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 35.40%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.

DUSL

1 день
3.29%
1 месяц
5.21%
С начала года
35.40%
6 месяцев
36.53%
1 год
61.39%
3 года*
51.38%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		35.40%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%48.29%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-55.56%

Correlation

The correlation between DUSL and SOXS is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

-0.59

The correlation between DUSL and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UPRODUSL с UTSLDUSL с CURE
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

DUSL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.96

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-3.83

+5.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.59

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-1.00

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

-1.43

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.96

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.74

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.79

+1.09

Просадки

Сравнение просадок DUSL и SOXS

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-100.00%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-97.68%

+64.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-99.80%

+48.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-99.97%

+41.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-100.00%

+90.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-92.61%

+70.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

68.11%

-58.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 14.60%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

44.24%

-29.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.92%

84.19%

-45.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.94%

102.19%

-55.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.53%

108.21%

-55.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

100.48%

-38.94%

Сравнение комиссий DUSL и SOXS

DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и SOXS

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.46%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and SOXS have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to DUSL (14.60%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs SOXS's -100.00%.

On 5-year performance, DUSL leads with 18.61% vs -79.43% for SOXS. On fees, DUSL is cheaper at 1.01% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 14.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 18.61% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUSL is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 8.46% for DUSL.

DUSL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 1.08% for SOXS.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор