Сравнение DUSL с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
DUSL и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -55.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и SOXS
DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
DUSL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
DUSL
SOXS
Сравнение DUSL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.78 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | -2.06 | +3.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.74 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.97 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | -1.09 | +7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.78 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.66 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.76 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и SOXS составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и SOXS
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и SOXS
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -100.00% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -96.52% | +61.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -99.85% | +41.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -100.00% | +76.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -92.53% | +70.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 85.61% | -75.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 20.09%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 39.00% | -18.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 79.00% | -42.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.65% | 120.15% | -60.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 106.42% | -54.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 99.19% | -37.55% |