Сравнение DUSL с SOXS
DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - DUSL is a Leveraged Equities fund tracking the Industrials Select Sector Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 22.16%/yr vs -79.52%/yr for SOXS. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. DUSL charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 42.11%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
DUSL
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 17.52%
- С начала года
- 42.11%
- 1 год
- 49.24%
- 3 года*
- 41.91%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам DUSL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 42.11% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 47.58% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -56.06% |
Correlation
The correlation between DUSL and SOXS is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | -0.59 |
The correlation between DUSL and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
DUSL
SOXS
Сравнение DUSL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.72 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.98 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | -1.41 | +6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSL и SOXS
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -100.00% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -97.89% | +64.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.86% | -99.87% | +49.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -99.98% | +41.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -100.00% | +91.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -92.63% | +70.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 68.36% | -58.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 15.46%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 59.41% | -43.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.98% | 109.76% | -67.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.68% | 126.44% | -75.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.05% | 113.26% | -60.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.57% | 103.02% | -41.45% |
Сравнение комиссий DUSL и SOXS
DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и SOXS
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 7.95% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUSL and SOXS have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to DUSL (15.46%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs SOXS's -100.00%.
On 5-year performance, DUSL leads with 22.16% vs -79.52% for SOXS. On fees, DUSL is cheaper at 1.01% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 15.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 22.16% return vs -79.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUSL is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 7.95% for DUSL.
DUSL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 1.08% for SOXS.
DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор