PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с RETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с RETL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 19.67%/yr vs -27.38%/yr for RETL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for RETL.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и RETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 34.09%, что значительно выше, чем у RETL с доходностью -0.70%.

DUSL

1 день
2.31%
1 месяц
2.41%
С начала года
34.09%
6 месяцев
30.29%
1 год
60.14%
3 года*
45.34%
5 лет*
19.67%
10 лет*
—

RETL

1 день
0.11%
1 месяц
30.06%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-9.36%
1 год
19.94%
3 года*
10.78%
5 лет*
-27.38%
10 лет*
-3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и RETL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		34.09%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%47.58%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-0.70%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%7.59%

Correlation

The correlation between DUSL and RETL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.66

The correlation between DUSL and RETL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUSL и RETL

Секторы
DUSL
RETL

Промышленность

20.0%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

0.8%
0.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
14.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Промышленность

DUSL
20.0%
RETL

-

Коммунальные услуги

DUSL
1.1%
RETL

-

Технологии

DUSL
0.8%
RETL
0.3%

Потребительский циклический сектор

DUSL
0.1%
RETL
14.0%

Сырьевые материалы

DUSL

-

RETL

-

Коммуникационные услуги

DUSL

-

RETL
0.3%

Потребительский защитный сектор

DUSL

-

RETL
3.9%

Энергетика

DUSL

-

RETL
0.3%

Финансовые услуги

DUSL

-

RETL

-

Здравоохранение

DUSL

-

RETL
0.3%

Недвижимость

DUSL

-

RETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UPRODUSL с UTSLDUSL с CURE
Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FAS

Доходность на риск

DUSL vs. RETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c RETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSLRETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.33

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.92

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.53

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

1.08

+4.83

DUSL vs. RETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа RETL равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и RETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSL и RETL

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки RETL в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и RETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLRETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-92.00%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-38.08%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-62.72%

+11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-92.00%

+33.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-82.95%

+72.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-37.62%

+15.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

18.57%

-8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и RETL

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLRETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

16.60%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.19%

40.99%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.18%

60.71%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.90%

79.51%

-26.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.65%

79.80%

-18.15%

Сравнение комиссий DUSL и RETL

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RETL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и RETL

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности RETL в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.54%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%0.00%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.51%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and RETL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUSL has higher volatility (18.87%) compared to RETL (16.60%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs RETL's -92.00%.

On 5-year performance, DUSL leads with 19.67% vs -27.38% for RETL. On fees, RETL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RETL has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 19.67% return vs -27.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RETL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 8.54%, compared with 0.51% for RETL.

DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.99% for RETL.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и RETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор