PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUSL с CRDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с CRDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Industrials Select Sector Index (300%), while CRDL (Cardiol Therapeutics Inc Class A) is a stock. Over the past 5 years, DUSL returned 22.16%/yr vs -10.35%/yr for CRDL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и CRDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 42.11%, что значительно выше, чем у CRDL с доходностью 28.96%.

DUSL

1 день
0.39%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
17.52%
С начала года
42.11%
1 год
49.24%
3 года*
41.91%
5 лет*
22.16%
10 лет*
—

CRDL

1 день
10.81%
1 месяц
16.04%
6 месяцев
27.73%
С начала года
28.96%
1 год
-5.38%
3 года*
16.20%
5 лет*
-10.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и CRDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		42.11%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%62.03%
CRDL
Cardiol Therapeutics Inc Class A		28.96%-25.48%51.80%65.33%-72.43%-15.14%-38.35%-5.49%

Correlation

The correlation between DUSL and CRDL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Cardiol Therapeutics Inc Class A

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UTSLDUSL с UPRODUSL с CURE
Часто сравнивают с CRDL:
CRDL с NVDACRDL с INVZCRDL с TLSACRDL с DNNCRDL с GDXYCRDL с IAUCRDL с ARKQ

Доходность на риск

DUSL vs. CRDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CRDL
Ранг доходности на риск CRDL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c CRDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSLCRDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.08

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.39

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.14

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

-0.19

+4.96

DUSL vs. CRDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа CRDL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и CRDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSL и CRDL

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки CRDL в -92.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и CRDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLCRDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-92.71%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-39.48%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-72.73%

+21.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-90.72%

+32.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-80.13%

+71.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-69.14%

+47.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

28.94%

-18.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и CRDL

Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 15.46%, в то время как у Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLCRDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.46%

16.33%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.98%

42.52%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.68%

68.06%

-17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.05%

87.08%

-34.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.57%

86.63%

-25.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и CRDL

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как CRDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRDL
Cardiol Therapeutics Inc Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		7.95%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and CRDL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDL has higher volatility (16.33%) compared to DUSL (15.46%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs CRDL's -92.71%.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и CRDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор