Сравнение DURPX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DURPX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURPX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | -2.70% | 12.81% | 20.49% | 21.85% | -11.82% | 25.27% | 19.29% | 33.11% | -5.11% | 17.77% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
DURPX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и SCHG
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DURPX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
DURPX
SCHG
Сравнение DURPX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURPX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 3.47 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURPX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DURPX и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и SCHG
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.09% | 1.05% | 1.20% | 1.49% | 3.65% | 4.12% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и SCHG
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURPX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -34.59% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -16.41% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -34.59% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -12.48% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -5.23% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.90% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и SCHG
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 4.95%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURPX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.65% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 12.52% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 22.44% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 22.30% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 21.51% | -3.82% |