PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с DUSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DURPX с DUSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX).

DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DURPX и DUSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и DUSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		-4.21%12.62%23.82%24.97%-15.58%26.43%21.83%32.17%-1.98%14.95%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у DUSLX с доходностью -4.21%.

DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

DUSLX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-5.80%
1 год
9.98%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX
Часто сравнивают с DUSLX:
DUSLX с DFSIXDUSLX с VOODUSLX с VFIAXDUSLX с TLLIXDUSLX с SPYDUSLX с VIGAXDUSLX с ^GSPC

Сравнение комиссий DURPX и DUSLX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DUSLX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DURPX vs. DUSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DUSLX
Ранг доходности на риск DUSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c DUSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURPXDUSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.60

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.98

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.80

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

3.49

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. DUSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUSLX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и DUSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURPXDUSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.87

-0.08

Корреляция

Корреляция между DURPX и DUSLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и DUSLX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности DUSLX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		0.94%0.88%1.02%1.84%8.37%6.98%1.42%2.41%4.65%1.36%1.72%1.69%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и DUSLX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, примерно равная максимальной просадке DUSLX в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DUSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DURPXDUSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-30.86%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.76%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-24.83%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.74%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.65%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.70%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и DUSLX

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 4.95%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DURPXDUSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.57%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.15%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

17.54%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.55%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.19%

+0.50%