PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DURPX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DURPX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и DFIVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%.


DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA US High Relative Profitability Portfolio

DFA International Value Portfolio

Сравнение комиссий DURPX и DFIVX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.


Доходность на риск

DURPX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DURPXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.31

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.92

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.08

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

13.61

-8.60

DURPX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DURPXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.31

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.38

+0.40

Корреляция

Корреляция между DURPX и DFIVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и DFIVX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и DFIVX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DFIVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DURPXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-66.61%

+35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.99%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-25.29%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.92%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-12.30%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.72%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 4.95%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DURPXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.92%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

10.68%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

16.67%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.27%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.07%

-0.38%