Сравнение DURPX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DURPX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURPX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | -2.70% | 12.81% | 20.49% | 21.85% | -11.82% | 25.27% | 19.29% | 33.11% | -5.11% | 17.77% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 14.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%.
DURPX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и DFIVX
DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DURPX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DURPX
DFIVX
Сравнение DURPX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURPX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.31 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.92 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.08 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 13.61 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURPX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.31 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.89 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.38 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DURPX и DFIVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и DFIVX
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.09% | 1.05% | 1.20% | 1.49% | 3.65% | 4.12% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и DFIVX
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURPX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -66.61% | +35.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -11.99% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -25.29% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.92% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -12.30% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.72% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 4.95%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURPX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.92% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 10.68% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 16.67% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 16.27% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 18.07% | -0.38% |