PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с XOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с XOEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DURA tracks the Morningstar US Dividend Valuation Index while XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DURA returned 10.54%/yr vs 18.33%/yr for XOEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DURA charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for XOEX.

Доходность

Сравнение доходности DURA и XOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у XOEX с доходностью 9.69%.

DURA

1 день
0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

XOEX

1 день
-0.53%
1 месяц
6.34%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.33%
1 год
28.12%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и XOEX

2026 (YTD)2025202420232022
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.48%7.61%8.51%0.82%4.92%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.69%18.97%12.07%15.99%2.98%

Correlation

The correlation between DURA and XOEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.77

Over the past year, the correlation between DURA and XOEX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DURA и XOEX

Секторы
DURA
XOEX

Потребительский защитный сектор

22.1%
7.7%

Энергетика

15.0%
3.4%

Здравоохранение

14.2%
16.7%

Финансовые услуги

9.2%
15.5%

Технологии

9.0%
26.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
5.1%

Коммунальные услуги

6.9%
2.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.8%

Промышленность

5.9%
14.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Недвижимость

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
XOEX
7.7%

Энергетика

DURA
15.0%
XOEX
3.4%

Здравоохранение

DURA
14.2%
XOEX
16.7%

Финансовые услуги

DURA
9.2%
XOEX
15.5%

Технологии

DURA
9.0%
XOEX
26.7%

Коммуникационные услуги

DURA
8.9%
XOEX
5.1%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
XOEX
2.6%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.7%
XOEX
4.8%

Промышленность

DURA
5.9%
XOEX
14.6%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
XOEX
1.7%

Недвижимость

DURA

-

XOEX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с PSWDXOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM

Доходность на риск

DURA vs. XOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c XOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURAXOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.58

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.70

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.86

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

15.43

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. XOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа XOEX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и XOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURAXOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.58

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.27

-0.74

Просадки

Сравнение просадок DURA и XOEX

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки XOEX в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и XOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURAXOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-14.68%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-7.31%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-14.68%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.53%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.65%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.83%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и XOEX

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеют волатильность 3.29% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURAXOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.18%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.30%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

10.96%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.42%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

13.42%

+3.57%

Сравнение комиссий DURA и XOEX

DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XOEX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и XOEX

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности XOEX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.60%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DURA and XOEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.29%) compared to XOEX (3.18%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs XOEX's -14.68%.

On 3-year performance, XOEX leads with 18.33% vs 10.54% for DURA. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 18.33% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for DURA.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.60% for XOEX.

DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.15% for XOEX.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и XOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор