Сравнение DURA с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
DURA и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DURA и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURA и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 10.74% | 3.45% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
DURA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и SPXM
DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
DURA vs. SPXM — Ранг доходности на риск
DURA
SPXM
Сравнение DURA c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURA | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURA | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.83 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между DURA и SPXM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и SPXM
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.25% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и SPXM
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURA | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -5.08% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.75% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -0.80% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURA | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 9.38% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 9.38% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 9.38% | +7.71% |