Сравнение DURA с NVDU
DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. DURA is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, DURA returned 19.77% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DURA charges 0.29%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности DURA и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
DURA
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DURA и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 15.02% | 7.61% | 8.51% | 1.14% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
Correlation
The correlation between DURA and NVDU is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between DURA and NVDU shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DURA и NVDU
Секторы
DURA
NVDU
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
-
Потребительский защитный сектор
DURA
NVDU
-
Здравоохранение
DURA
NVDU
-
Энергетика
DURA
NVDU
-
Технологии
DURA
NVDU
Финансовые услуги
DURA
NVDU
-
Коммуникационные услуги
DURA
NVDU
-
Коммунальные услуги
DURA
NVDU
-
Потребительский циклический сектор
DURA
NVDU
-
Промышленность
DURA
NVDU
-
Сырьевые материалы
DURA
NVDU
-
Недвижимость
DURA
-
NVDU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DURA vs. NVDU — Ранг доходности на риск
DURA
NVDU
Сравнение DURA c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DURA | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 0.37 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 0.76 | +8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DURA и NVDU
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DURA | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -67.27% | +34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -42.27% | +33.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -26.13% | +25.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -19.16% | +15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 20.73% | -18.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и NVDU
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.83%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DURA | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 22.33% | -18.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 55.02% | -46.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 71.10% | -56.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 90.66% | -76.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 90.66% | -73.74% |
Сравнение комиссий DURA и NVDU
DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и NVDU
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.16% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DURA and NVDU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to DURA (3.83%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, DURA leads with 19.77% vs 15.65% for NVDU. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DURA has performed better with a 19.77% return vs 15.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.16% for DURA.
DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while NVDU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 1.04% for NVDU.
DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DURA и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор