Сравнение DURA с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
DURA и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DURA и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURA и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 9.75% | 7.61% | 8.41% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
DURA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и HODL
DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
DURA vs. HODL — Ранг доходности на риск
DURA
HODL
Сравнение DURA c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURA | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.44 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -0.37 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.35 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.75 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURA | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.44 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DURA и HODL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и HODL
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.38% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и HODL
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURA | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -49.25% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -49.25% | +36.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -45.67% | +42.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -14.14% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 23.20% | -19.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.74%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURA | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 12.99% | -10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 36.72% | -24.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 45.07% | -26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 50.90% | -37.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 50.90% | -33.81% |