Сравнение DURA с HODL
DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DURA returned 20.94% vs -43.00% for HODL. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DURA charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности DURA и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -25.88%.
DURA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 15.86%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.21%
HODL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $118.41K | $102.33K | $74.84K | |
| $21.67M | $18.55M | $23.31M |
Сравнение доходности по годам DURA и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 15.86% | 7.61% | 7.83% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.88% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between DURA and HODL is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DURA vs. HODL — Ранг доходности на риск
DURA
HODL
Сравнение DURA c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DURA | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.84 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.81 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | -1.23 | +11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DURA и HODL
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DURA | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -53.20% | +20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -53.20% | +44.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -48.35% | +46.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -18.32% | +14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 34.97% | -32.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.42%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DURA | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 8.27% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 32.98% | -25.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 44.24% | -29.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 49.17% | -35.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 49.17% | -32.29% |
Сравнение комиссий DURA и HODL
DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и HODL
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.14% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DURA and HODL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (8.27%) compared to DURA (3.42%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, DURA leads with 20.94% vs -43.00% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DURA has performed better with a 20.94% return vs -43.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for DURA.
DURA has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for HODL.
DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while HODL is Cryptocurrency. DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.25% for HODL.
DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DURA и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор