Сравнение DULL с NVDX
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. DULL is passively managed, while NVDX is actively managed. Over the past year, DULL returned -60.16% vs 35.91% for NVDX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности DULL и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -1.34%.
DULL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 39.05%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -60.16%
- 3 года*
- -58.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.10% | -80.59% | -51.68% | -14.91% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -1.34% | 26.24% | 384.03% | 28.06% |
Correlation
The correlation between DULL and NVDX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. NVDX — Ранг доходности на риск
DULL
NVDX
Сравнение DULL c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.14 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.82 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.78 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и NVDX
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -68.19% | -28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -43.76% | -38.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.94% | -31.29% | -62.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.83% | -20.36% | -39.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.24% | 20.18% | +38.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и NVDX
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеют волатильность 25.08% и 26.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 26.28% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.84% | 53.15% | +17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.64% | 70.96% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.09% | 95.44% | -36.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 95.44% | -36.35% |
Сравнение комиссий DULL и NVDX
DULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и NVDX
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.40% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and NVDX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (26.28%) compared to DULL (25.08%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs NVDX's -68.19%.
On 1-year performance, NVDX leads with 35.91% vs -60.16% for DULL. On fees, DULL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DULL has been the lower-risk option at 25.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 35.91% return vs -60.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDX has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while NVDX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 1.05% for NVDX.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор