Сравнение DULL с NVDX
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. DULL is passively managed, while NVDX is actively managed. Over the past year, DULL returned -59.60% vs 9.93% for NVDX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности DULL и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 5.49%.
DULL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 26.59%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- -57.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 5.49%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.45% | -80.59% | -51.68% | -14.91% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 5.49% | 26.24% | 384.03% | 28.06% |
Correlation
The correlation between DULL and NVDX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. NVDX — Ранг доходности на риск
DULL
NVDX
Сравнение DULL c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.23 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.46 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и NVDX
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -68.19% | -28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -43.76% | -38.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -26.53% | -67.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.44% | -20.58% | -39.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | 21.50% | +38.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и NVDX
Текущая волатильность для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) составляет 19.25%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 22.11%. Это указывает на то, что DULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 22.11% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 55.44% | +14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 71.50% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.14% | 95.04% | -35.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 95.04% | -35.90% |
Сравнение комиссий DULL и NVDX
DULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и NVDX
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.18% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and NVDX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (22.11%) compared to DULL (19.25%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs NVDX's -68.19%.
On 1-year performance, NVDX leads with 9.93% vs -59.60% for DULL. On fees, DULL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DULL has been the lower-risk option at 19.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 9.93% return vs -59.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDX has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while NVDX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 1.05% for NVDX.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор