Сравнение DULL с NVDX
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. DULL is passively managed, while NVDX is actively managed. Over the past year, DULL returned -69.61% vs 80.08% for NVDX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности DULL и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 21.55%.
DULL
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- -31.26%
- 6 месяцев
- -37.24%
- 1 год
- -69.61%
- 3 года*
- -61.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 20.64%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 80.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -31.26% | -80.59% | -51.68% | -11.71% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 21.55% | 26.24% | 384.03% | 32.65% |
Correlation
The correlation between DULL and NVDX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. NVDX — Ранг доходности на риск
DULL
NVDX
Сравнение DULL c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DULL | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.84 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.16 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DULL | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.18 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.06 | 1.47 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок DULL и NVDX
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -68.19% | -28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -43.76% | -38.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.57% | -15.34% | -80.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.35% | -20.27% | -39.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.20% | 19.29% | +36.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и NVDX
Текущая волатильность для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) составляет 16.79%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 24.67%. Это указывает на то, что DULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 24.67% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.67% | 50.98% | +15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.09% | 68.32% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.94% | 95.53% | -37.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.94% | 95.53% | -37.59% |
Сравнение комиссий DULL и NVDX
DULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и NVDX
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.76% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and NVDX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (24.67%) compared to DULL (16.79%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs NVDX's -68.19%.
On 1-year performance, NVDX leads with 80.08% vs -69.61% for DULL. On fees, DULL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DULL has been the lower-risk option at 16.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 80.08% return vs -69.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDX has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while NVDX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 1.05% for NVDX.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор