Сравнение DULL с EDGH
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. DULL is passively managed, while EDGH is actively managed. Over the past year, DULL returned -69.61% vs 30.37% for EDGH. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for EDGH.
Доходность
Сравнение доходности DULL и EDGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у EDGH с доходностью 12.13%.
DULL
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- -31.26%
- 6 месяцев
- -37.24%
- 1 год
- -69.61%
- 3 года*
- -61.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и EDGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -31.26% | -80.59% | 2.72% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 12.13% | 28.98% | -1.99% |
Correlation
The correlation between DULL and EDGH is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.88 |
The correlation between DULL and EDGH has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. EDGH — Ранг доходности на риск
DULL
EDGH
Сравнение DULL c EDGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DULL | EDGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.88 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 9.38 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DULL | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.72 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.06 | 1.51 | -2.56 |
Просадки
Сравнение просадок DULL и EDGH
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки EDGH в -10.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и EDGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -10.60% | -86.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -10.60% | -71.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.57% | -5.10% | -90.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.35% | -2.05% | -57.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.20% | 3.25% | +52.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и EDGH
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 2.98% | +13.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.67% | 14.72% | +51.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.09% | 17.72% | +60.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.94% | 15.59% | +42.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.94% | 15.59% | +42.35% |
Сравнение комиссий DULL и EDGH
DULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EDGH в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и EDGH
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.05% | 1.18% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and EDGH have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (16.79%) compared to EDGH (2.98%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs EDGH's -10.60%.
On 1-year performance, EDGH leads with 30.37% vs -69.61% for DULL. On fees, DULL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 30.37% return vs -69.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
EDGH has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while EDGH is Commodities. They also come from different issuers: REX and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 1.01% for EDGH.
EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и EDGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор